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原创欧欧欧欧量化抓妖记2025年05月11日08:08广西网上配资炒股安全吗

在A股市场中，捕捉具备短期爆发力的“妖股”是众多投资者的追求。本文拆解一套经实战验证的量化选股体系，结合不同行情下的参数调优技巧，帮助投资者在震荡市中精准锁定强势标的。

一、策略定位：短周期强势股捕捉器

该公式核心定位震荡市中的短线突破机会，通过量价、资金、市值多维筛选，捕捉具备以下特征的个股：

资金聚焦单日换手率>10%，排除流动性不足的冷门股；市值弹性流通股本<5亿，小盘股更容易被游资撬动；趋势启动股价站稳5日均线，MACD处于多头区域；事件驱动20日内涨幅超阈值（默认参数为自由设置），暗示潜在题材发酵。

适用场景：

结构性行情（如2025年AI、机器人热点轮动）指数箱体震荡阶段（参考上证指数2850-3050点区间）规避单边下跌市（MACD零轴下死叉阶段）二、公式拆解：六维筛选逻辑详解

公式通过6层过滤器锁定标的，每层逻辑对应不同市场语言：

短期动能（CTA3）C>MA(C,5) 股价站上5日均线，过滤下降趋势股。优化方向：震荡市中可改为C>MA(C,10)降低噪音。

中期强度（CTA4）(CTA-REF(CTA,20))/REF(CTA,20)*100 计算20日涨幅，默认参数侧重中期趋势。熊市中可下调阈值至15%，牛市中可提升至30%。

市值筛选（CTA5）CAPITAL<5 锁定流通盘<5亿的小盘股。需注意注册制下微盘股流动性风险，可增加CAPITAL>1排除1亿以下品种。

换手激活（CTA6）VOL/CAPITAL*100>10 单日换手率>10%，识别资金介入信号。在T+0预期下，2025年可上调至15%过滤假突破。

波动筛选（CTA7）(HIGH-LOW)/REF(CTA,1)>0.1 单日振幅>10%，排除僵尸股。可结合ATR指标优化为ATR(14)/C>0.05。

风险排除（CTADD）剔除ST股、北交所、科创板及4/8开头品种，规避流动性及退市风险。

三、参数动态调优：匹配三种行情特征

根据沪深300波动率（参考网页6数据）调整公式参数，提升不同市况下的胜率：

单边上涨行情（如沪深300月涨幅>8%）

调高动量阈值：CTA4参数从20日涨幅改为15日涨幅，缩短周期捕捉加速段放宽换手率：VOL/CAPITAL*100>8%增加市值上限：CAPITAL<10

震荡市（上证指数振幅<5%）

加入筹码集中度过滤：WINNER(C)*100<40（获利盘比例<40%）强化MACD信号：要求DIF>0且持续3日放大调整振幅阈值：(HIGH-LOW)/REF(C,1)>0.08

单边下跌市（MA60向下斜率>30度）

切换为反向策略：选股条件改为捉妖突破<=1（超跌反弹模型）加入业绩安全垫：FINANCE(33)/C>0.3（市盈率<30倍）缩短周期：CTA4改为10日跌幅>20%四、通达信“筹码捉妖”选股指标公式如下：

CTA:=C;

CTA1:=MA(CTA,5);

CTA2:=MA(CTA,21);

CTA3:=C>MA(C,5);

CTA4:=(CTA-REF(CTA,20))/REF(CTA,20)*100;

CTA5:=CAPITAL<5;

CTA6:=VOL/CAPITAL*100>10;

CTA7:=(HIGH-LOW)/REF(CTA,1)>0.1;

DIF:=EMA(CTA,12)-EMA(CTA,26);

DEA:=EMA(DIF,9);

MACD:=(DIF-DEA)*2;

CTA8:=MACD>0;

CTAXS:=NOT(CODELIKE('4'));

CTAKC:=NOT(CODELIKE('688'));

CTAST:=IF(NAMELIKE('S'),0,1);

CTAXX:=IF(NAMELIKE('*'),0,1);

CTABJ:=NOT(CODELIKE('8'));

CTADD:=CTAXS AND CTAST AND CTAKC AND CTAXX AND CTABJ;

捉妖突破:=CTA4+IF(CTA5,1,0)+IF(CTA6,1,0)+IF(CTA7,1,0);

捉妖筹码:捉妖突破>=3 AND REF(捉妖突破,1)<3 AND CTA3 AND CTA8 AND CTADD;

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